1. Es macht keinen Sinn, wenn ein Portfolio zwar aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, diese sich aber alle gleich verhalten. Z.B. Situation X tritt ein und alle Depotwerte steigen oder alle Depotwerte fallen.

2. Des weiteren ist es ineffizient, wenn ein Portfolio aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, diese sich dann aber gegenläufig entwickeln. Z.B. Situation X tritt ein und die Hälfte der Depotwerte steigt, die andere Hälfte fällt.

3. Risikomanagement bedeutet Reduzierung von Wertschwankungen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die verschiedenen Anlageformen sich weder gegenläufig noch entgegengesetzt entwickeln, sondern voneinander unabhängige Entwicklungen realisieren.